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帝都。
初秋。
九月的风,还吹不散暑热。
李建重新梳理了交易室的工作,一切都恢复如初。
为了更好地进行美国期货的交易,李建弄好了几个期货账户。
今后一部分资金可以自己进行交易,不用麻烦香港的交易员。
做好这一切,已经开学了。
九月和十月,是帝都一年中天气最好的两个月。
可惜,大二的课程非常密集,从早上八点到下午五点多,都是课程。
看着身边的同学在记笔记,李建一点兴趣都提不起来。
上课的这些内容,前世已经掌握得烂透了,就是看上几眼,都觉得烦。
特别是投资分析和期权交易方面的知识,用一大堆无用的公式去套,简直无聊透顶。
就在这个时候,投资学的老师看到李建还在盯着笔记本电脑,不时地敲击着什么,顿时有点火大。
毕竟李建上个学期因为在期货大赛中的表现被人所熟知。
因此学校的很多老师都知道李建,上课的时候格外关注。
看到李建多头不学习,不做笔记,顿时有点挂不住脸。
“李建,给大家介绍一下这个期权定价模型……”
李建抬头一看,这是定价模型有点烦人,而且落后于现在的市场运行现实。
李建也毫不客气,站起来就指出这定价模型的缺点:“BS期权定价模型简直就是过时的东西,谁要是按照这个模型去定价,就等着被收割。”
此话一出,顿时课堂一片哗然。
“李建,又来吹牛了。”
“就是,装什么牛?”
“这是期末考试要考的,他居然说不重要?”
“不用BS模型定价,那么怎么计算期权价格?”
……
李建旁边的陈嘉慧也拉了拉李建:“低调,低调。”
李建笑了笑:“要拍醒这帮书呆子,不然以后走出社会,还指不定吃多大的亏呢。”
投资学的老师问到:“李建同学,你说BS定价模型过时了,能否简单说一下。”
李建笑了笑:“很简单。美国上世纪九十年代,已经把这些所谓的公式、模型用于投资领域,研究得非常透彻。而且投资的量化和科学化已经做到了极致。很可惜,依然会闹出很多笑话,经常可以新闻头条上看到,这些拿着定价公式的所谓经济学家经营的投资机构破产倒闭。”
投资学的老师反问道:“不能因为对方拿着定价模型去交易倒闭,就否定这些公式和模型过时了吧?就像,你上战场,拿着AK-47打仗,中枪了,你也不能说AK不好吧?”
“刘老师,我可没说AK过时。我说的是BS这个定价模型过时了。首先,它没有考虑到赎回的情况,这就导致BS公式的逻辑性不强。”
“其次,它充满了很多假设。比如,它要求要求标的的价格变动必须服从正态分布,漂移项必须为常熟。”
“最后,它还要求必须可以在市场上获得无限的资金投入,以及可以卖空证券。”
“这些条件,缺一不可。太多的要求,太多的假设,让这个公式就像一个极其娇嫩的小花朵,条件稍微变化一下,就死给你看。这样的定价模型,哪还能拿到变幻莫测的市场上运用?”
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